国元证券:2017年半年度风险把持目的报告

locoy 2019-08-13人浏览过

  国元证券股份拥有限公司

  ?2017年半年度风险把持目的报告

  ?2017年上半年,国元证券股份拥有限公司(以下信称“本公司

  或公司”)实在贯彻接管要寻求,动态监控净本钱、活触动性等风险

  把持目的,片面展开净本钱和活触动性敏理性剖析和压力测试,确

  保风险把持目的持续到臻接管机关规则的规范。

  壹、报告期内风险把持目的的详细情景和臻标注情景

  ?(壹)报告期内,本公司风险把持目的详细情景

  ?项目2017年6月30日?2016年12月31日预缓急规范

  中心净本钱?11,207,253,251.61?11,435,092,560.77

  直属净本钱0.001,748,267,730.34

  净本钱?11,207,253,251.61?13,183,360,291.11

  净资产?19,658,802,079.12?19,921,840,567.24

  各项风险本钱预备之和4,448,069,696.684,799,109,479.06

  表表里资产尽和?41,081,469,478.91?41,445,992,409.97

  风险掩饰比值(%)251.96%?274.70%?≥120.00%

  本钱杠杆比值(%)?27.43%27.74%≥9.60%

  活触动性掩饰比值(%)303.20%?329.60%?≥120.00%

  净摆荡资产比值(%)122.90%?127.63%?≥120.00%

  净本钱/净资产(%)57.01%66.18%?≥24.00%

  净本钱/拉亏空(%)54.07%62.61%≥9.60%

  净资产/拉亏空(%)94.85%94.61%?≥12.00%

  己营权利类证券及其衍生品/净本钱(%)?9.66%39.55%?≤80.00%

  己营匪权利类证券及其衍生品/净本钱

  82.27%55.09%?≤400.00%

  (%)

  ?(二)报告期内,本公司风险把持目的臻标注情景

  ?报告期内,本公司以净本钱和活触动性为中心的各项风险把持

  目的均持续适宜接管规范,没拥有拥有突发触及接管规范的情景。

  二、报告期内风险把持目的动态监控情景

  根据《证券公司风险把持目的办方法》、《证券公司风险

  把持目的计算规范规则》、《证券公司风险把持目的动态监控系

  统带》的要寻求,公司风险接管部、财政会计师部、资产方案部相

  互匹配,设置专人专岗,对以净本钱和活触动性为中心的风险把持

  目的进举动态监控,即时把握风险把持目的的变募化情景。每月尾了,

  公司依照接管要寻求即时上报月度净本钱计算表、风险本钱预备计

  算表、表表里资产尽和计算表、活触动性掩饰比值计算表、净摆荡资

  金比值计算表惠风险把持目的接管报表。当出产即兴净本钱等风险把持

  目的与上月比较突发不顺溜变募化超越20%的境地时,公司在该境地